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基于ARFIMA(p,d,q)模型的中国股市长期记忆性研究

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本文运用三种估计时间序列长期记忆模型(ARFIMA(q,b,p)模型)的方法(MLE、SPR和GPH)对中国股市的长期记忆性特征进行了实证研究,研究显示出MLE方法优于GPH与SPR方法,并得出中国股票市场具有一般新兴股票市场的特征-长期记忆性,但中国股票市场的这种记忆性在逐渐弱化.

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来源
《商场现代化》 |2011年第12期|144-146|共3页
作者
汪志红; 王斌会;
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作者单位

暨南大学经济学院;

广东金融学院;

暨南大学经济学院;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
ARFIMA(q,b,p); 模型; MLE; SPR; GPH;

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