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随机市场下美式看涨期权的定价

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摘要

讨论在无风险资产有依赖时间的随机银行利率、随机期望收益率、分红率以及随机的波动率下美式看涨期权的定价问题.利用Fourier变换方法求得美式看涨期权的一个封闭解,并给出了有交易费用的美式期权定价公式.

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来源
《郑州大学学报（理学版）》 |2006年第3期|115-119|共5页
作者
陈文磊; 蹇明;
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作者单位

华中科技大学数学系,武汉,430074;

华中科技大学数学系,武汉,430074;

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正文语种 chi
中图分类概率论的应用;证券市场;
关键词
美式期权; Fourier变换; 封闭解;

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