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一种基于倒向随机微分方程的期权定价方法

摘要

本发明提供一种基于倒向随机微分方程的期权定价方法,包括:CPU端负责在时间层上对BSDE进行离散,构建时空离散网格,根据时空离散网格计算实现期权定价的终端条件;根据终端条件,在MIC端在相邻的时间层之间对每一时间层的每个空间点进行蒙特卡洛模拟,并采用对每一时间层逐层倒推计算,求解出最终的期权定价数学期望值。本发明利用BSDE算法和MIC众核协处理器强大的并行计算能力,可以数十倍地加速期权定价的运算,同时,由于在MIC众核架构上代码移植简单、周期短、性能好,故本发明具有低成本、高并行度以及高速的运算性能。

著录项

  • 公开/公告号CN102930473A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2013-02-13

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 浪潮电子信息产业股份有限公司;

    申请/专利号CN201210398896.4

  • 发明设计人 卢晓伟;张清;

    申请日2012-10-19

  • 分类号G06Q40/04;G06F17/13;G06F9/38;

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 250014 山东省济南市高新区舜雅路1036号

  • 入库时间 2024-02-19 17:57:55

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-03-15

    发明专利申请公布后的视为撤回 IPC(主分类):G06Q40/04 申请公布日:20130213 申请日:20121019

    发明专利申请公布后的视为撤回

  • 2014-04-09

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q40/04 申请日:20121019

    实质审查的生效

  • 2013-02-13

    公开

    公开

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