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第1章引言
1.1期权的历史和现状
1.1.1期权交易历史和发展
1.1.2期权定价和波动率
1.1.3本文主要结论
1.2Lévy过程和泊松随机测度简介
1.3标的资产由Lévy过程驱动的带随机波动率的期权模型
1.3.1模型介绍
1.3.2欧式和美式期权定价公式
第2章期权价格满足的偏微分方程
2.1使标的资产折现值为鞅的等价鞅测度
2.1.1(H)2(T,A),(H)2(T)的含义和指数鞅的概念
2.1.2使标的资产折现值为鞅的等价鞅测度
2.2欧式期权价格满足的偏微分方程
第3章美式看涨期权的定价
3.1不分红利情况下美式看涨期权的定价
3.2有分红并送配股情况下美式看涨期权的定价及最优执行时间
参考文献
致谢