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带交易费的可转换债券的定价

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摘要

讨论了带交易费的可转换债券的定价问题,对常见的市场利率模型--Vasicek模型作了推广.假设市场利率服从更为一般的Hull-White模型,并在此基础上利用投资组合模拟基金收益和Ito公式建立数学模型,通过利用PDE方法,得到了解析表达式.

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来源
《徐州工程学院学报（自然科学版）》 |2009年第3期|72-75|共4页
作者
朱海燕; 张寄洲;
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作者单位

连云港师范高等专科学校,江苏,连云港,222006;

上海师范大学,数理学院,上海,200234;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;随机微分方程;
关键词
交易费; 随机利率; 可转换债券;

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