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模糊环境下带交易费用的权证定价模型

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该文综合考虑我国证券市场中广泛存在的隐性交易费用,建立了模糊环境下带交易费用的权证定价模型.在假设交易费用率为三角型模糊数的前提F导出了新的权证价格区间,并通过引入模糊期望的概念,将区间数转化为与投资者主观判断无关的准确数.基于此模型,对模型中三角型模糊数的关键参数进行了灵敏度分析和投资策略分析.

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来源
《纪念李国平院士、吴新谋教授诞辰100周年暨国际偏微分方程学术会议》|2010年|1254-1262|共9页
会议地点北京
作者
蹇明; 边潇男;
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作者单位

中科院数学所;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类随机微分方程;
关键词
隐性交易费用; 权证定价模型; 模糊数; 模糊期望; Black-Scholes方程;
入库时间 2022-08-17 10:26:23

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