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跳扩散模型下的平方套期保值

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摘要

研究未定权益的平方套期保值问题.假定套期保值者仅可用与此未定权益相关的另一种风险资产来进行套期保值,通过巧妙地构造一个过程,利用投影定理,在跳扩散模型下给出了几种平方最优套期保值问题的闭式解.

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来源
《上海理工大学学报》|2008年第4期|382-386|共5页
作者
杨建奇; 肖庆宪;
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作者单位

上海理工大学,管理学院,上海,200093;

上海理工大学,管理学院,上海,200093;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;金融市场;
关键词
未定权益; 跳扩散过程; 套期保值; 平方有效前沿;
入库时间 2022-08-18 08:10:02

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