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期权定价的博弈论分析

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摘要

期权定价的Black-Scholes公式的推导需要解偏微分方程,使期权价格的确定不易理解.为此,将期权交易看成博弈过程,则确定期权价格就变成了计算期权交易过程中股票的收益期望值.股票价格的变化是无限随机过程,通过计算此随机过程的分布密度函数,就可得出期望值.

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来源
《西南交通大学学报》 |2003年第3期|367-370|共4页
作者
张彩玉;
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作者单位

西南交通大学经济管理学院,四川成都,610031;

河南大学管理学院,河南开封,475001;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;对策论（博弈论）;
关键词
对策论; 期权; 期权定价; 股票;

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