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常利率下相依复合泊松风险模型的破产概率

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研究具有相依索赔及常利率的复合泊松风险模型,模型中假设理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利用递归更新方法,得到此模型下最终破产概率的指数型上界估计.

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来源
《高师理科学刊》 |2016年第2期|22-25|共4页
作者
盖维丹;
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作者单位

辽宁师范大学数学学院,辽宁大连116029;

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正文语种 chi
中图分类极限理论;经济数学方法;
关键词
复合泊松分布风险模型; 相依结构; 利息强度; 破产概率;

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