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常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界

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对经典的Lundberg-Cramer风险模型和Fangand Luo’s风险模型进行了推广.考虑了常利力下双复合泊松风险模型.模型中保费和理赔到达计数过程均为齐次Poisson过程.借助鞅和递归技巧,获得该风险模型的最终破产概率的指数型上界.

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来源
《南京师大学报：自然科学版》 |2009年第1期|30-34|共5页
作者
魏广华; 高启兵;
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作者单位

金陵科技学院基础课部;

南京师范大学数学与计算机科学学院;

东南大学数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类多目标规划;
关键词
双复合泊松风险模型; 常利力; 鞅; 递归; 破产概率;

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