相依结构

摘要： 为更加科学地揭示我国商业银行间的风险溢出效应,提出“相依结构-传染网络-风险测度”的研究思路,并使用贝叶斯网络与R藤Copula-CAViaR-CoVaR模型对我国14家商业银行在2008年至2018年区间内的风险溢出效应进行了系统分析。实证研究表明:银行风险相依结构具有国有商业银行、股份制商业银行各自聚集,城市商业银行分布于股份制商业银行周边的经济性质聚集分布特征,其中股份制商业银行起到了枢纽连接作用;国有商业银行管理、抵御及分散风险的能力大于股份制商业银行大于城市商业银行;银行间存在双向溢出效应且呈现非对称性,其中股份制银行的风险溢出大小大于城市商业银行大于国有商业银行,且银行之间存在负向溢出效应。

摘要： 如何准确、合理地衡量中枢神经系统调控下的肌间耦合关系,是一个富有挑战性的研究课题。在时变copula函数的基础上,通过与熵理论相结合,提出一种时变copula互信息估计方法,并将其应用于10名被试腕屈、腕展运动过程中,肱二头肌(BB)和肱三头肌(TB)记录的表面肌电(sEMG)信号在theta、alpha、beta等特征频段的耦合分析,同时对照静态copula函数验证其有效性,所用数据源自Ninapro DB4。实验结果表明,较之静态copula函数,时变copula函数对肌间相依结构的拟合优度更高,由时变copula互信息描述的肌间耦合强度存在显著的频段差异(P<0.05),具体表现为频段越高肌间耦合强度越低(腕屈:0.075 7~0.214 7 bit;腕展:0.078 0~0.237 3 bit),而静态copula互信息严重地低估肌间耦合强度。时变copula互信息为肌间耦合分析提供一种先进的理论指导方法,具有广阔的应用前景。

摘要： 本文基于单位根右侧ADF泡沫检验方法(BSADF)方法对国内外20类大宗商品价格泡沫进行动态测度,然后采用高维动态R-Vine Copula模型和格兰杰因果关系法探析大宗商品价格泡沫之间的相依结构演化特征及其动态传染效应。研究结论表明:国内外大宗商品普遍存在多个周期性泡沫,但存在明显的结构性差异。国内大宗商品价格泡沫程度要大于国外大宗商品价格泡沫程度,其中农产品现货、钢铁现货和能源现货泡沫程度较高。整个相依结构凸显出“物以类聚”的特征。国内能源现货、工业品期货、农产品期货和国外商品期货在整个相依结构中处于中心枢纽地位。国内外能源期现货价格泡沫之间的相依性较高,存在较强的传染效应。大宗商品价格泡沫之间存在非对称的传染机制。国外大宗商品期货和国内农产品期货处于价格泡沫传递的源头,而国内能源现货、工业品期货则发挥着承接和扩散价格泡沫的中介作用。全球大宗商品价格泡沫相依结构并不稳定,存在突变性,其稳定性受到国际原油期货价格极端波动的影响。国内外经济政策不确定性越大,全球大宗商品价格泡沫的相依结构稳定性越差。

摘要： 本文研究一个带干扰的二维风险模型,其中保费向量和索赔向量均为复合Poisson-Geometric过程.使用鞅的方法和停时理论,文章得到了模型的破产上界.在保费向量和索赔向量均服从二维的FGM(Farlic-Gumbel-Morgenstern)类分布时,文章还讨论了所得上界的一些性质.

摘要： 基于随机矩阵理论和社会网络分析方法,运用双因素模型对商品期货和股票市场间原始相依结构进行过滤,得到更加真实的相依结构;依据更加真实的相依结构所揭示的相关关系,得到“经过筛选的组合”;对“经过筛选的组合”和单纯“股票组合”的业绩从最小方差边界、滚动夏普比率、滚动在险价值和滚动预期损失四个方面进行比较。研究结果表明,商品期货市场和股票市场间基本是零相关,“经过筛选的组合”的业绩优于单纯“股票组合”的业绩,商品期货加入股票组合能带来多样化利益。

摘要： 以2017年1月3日至2020年6月30日全球20个主要国家和地区股市的日度收盘价数据为研究对象,首先构建含马尔科夫区制转换(Markov-Switching,MS)的GARCH-EVT模型拟合原始收益率数据的边缘分布,然后运用Regular Vine Copula模型刻画中国与全球股市的相依结构,最后通过估算?Co Va R和?Co ES等指标测度疫情冲击下各国股市对中国市场的风险溢出效应。结果表明:新冠肺炎疫情冲击前后的全球主要股票收益率具有马尔科夫区制转换特征,模型拟合效果理想;新冠肺炎疫情冲击下中国与全球股市的相依结构在广度上有所弱化,但在深度上有所增强;新冠肺炎疫情暴发后全球大部分国家股市对中国市场的风险溢出效应均有不同程度的降低,境外风险总体可控,中国股市的避风港效应已经相对显现。本文研究可为科学评估新冠肺炎疫情对中国金融市场的冲击、缓释境外风险输入提供参考。

摘要： 本文以此次全球新冠疫情事件为背景,运用ARMA-EGARCH-SKT模型刻画了11个股票指数收益率的边缘分布,并构建混合R-Vine Copula模型,分析了疫情冲击下国际股市的风险传染效应.研究结果表明:疫情冲击下,国际股市间Kendall秩相关系数和下尾相关系数明显上升,国际股市间直接和间接的风险传染效应均增强.其中,国际股市间非条件相依结构整体未发生明显变化,局部市场风险传染路径略微有所变动,但一阶条件相依结构与疫情发生前相比改变较大,股市间风险的间接传染路径与疫情发生前有所不同.

摘要： 研究国内外碳市场的相依结构及风险溢出效应,对于投资决策、风险监管以及碳交易市场建设均具有重要意义.本文结合Copula函数和ARMA-GARCH模型捕捉欧盟碳市场期货价格与国内北京、上海、广东、深圳和湖北5个碳市场的碳价波动的尾部相依结构特征,并建立基于分位数的CoVaR模型探究欧盟碳市场对国内碳市场的风险溢出效应.研究表明:(1)国内外碳市场存在非对称的相依结构,Gumbel Copula捕捉到欧盟碳市场和北京、广东和湖北3个碳市场之间的相依结构,即风险对上尾比较敏感;Clayton Copula函数捕捉到欧盟碳市场和上海碳交易市场之间的相依结构,即风险对下尾比较敏感;而t-Copula函数刻画欧盟碳市场和深圳碳交易市场之间尾部特征呈现持续相依性;(2)欧盟碳市场对国内碳交易市场风险溢出效应影响最大的是湖北,最小的是深圳,且欧盟碳市场对国内碳交易市场的风险溢出效应可表示为:湖北>广东>上海>北京>深圳.基于上述结论提出了相关政策建议.

摘要： 碳排放权交易机制可以通过配额价格为新能源公司提供明确市场信号而影响其市场收益,同时新能源产业的发展也会影响碳市场的有效运行.为了从理论上揭示碳市场和新能源市场间的相依关系,分析碳市场的引入对传统能源市场和新能源市场产品市场均衡变化的影响,提出两市场资产价格"呈现正向相依关系"的理论假设.构建Copula-GARCH模型和DCC-GARCH模型刻画与分析碳市场和新能源市场间的动态相依模式.同时运用我国深圳试点碳市场的配额现货价格与国证新能源指数开展相关的实证分析,其结果在验证理论假设的同时,还发现:随着国家在控制温室气体排放与支持新能源产业发展的政策力度不断加强即市场信息利好时,碳市场与新能源市场间将呈现更强的动态相依性.由此认为政策制定者要更加注重市场化减排机制与新能源产业政策间的协调性,关注碳市场和新能源市场间资产价格的联动关系,充分发挥碳市场的价格发现功能,为新能源产业发展提供有效的市场信息,以保证节能减排目标的实现.

摘要： 文章将变点分析理论和R Vine Copula模型相结合,对股票市场间的条件相依结构进行研究,发现R Vine Copula变点模型能够识别条件相依结构的变化,且变点分段后重新构建的R Vine Copula模型更优,实证结果显示,亚洲地区主要股指间的相依结构在围绕香港恒生股指条件相依的同时,存在分段相依关系调整。

摘要： 研究了四类市场的相依结构的建模和估计问题,提出了一种基于混合Copula模型的方法并用这种方法建立模型以捕捉多种相依结构.对混合Copula模型的估计采用了EM算法.分析研究表明,混合Copula模型能够更好的刻画不同市场间的相关关系.

摘要： 本文所采用的Copula方法是近年来出现用以捕捉随机变量之间相依结构的方法,在风险控制,金融衍生产品定价中的应用颇受重视。 本文首先简介Copula的概念和一些基本定理,然后用Copula的方法对国内几只较具代表性的个股和大盘指数之间的相依结构做出实验实证研究,最后给出结论。

摘要： 本文运用EM算法,依照一定的比例权重,把Archimedean Copula函数族里的第1,5,13族做一个线性组合,得到一个新的混合Archimedean Copula函数来刻画沪市收益率的相依结构.

摘要： 本案系提供一种可控制语速的韵律讯息产生装置，包含一第一输入端，用以接收一语速；一第二输入端，用以接收一语言参数；一语速相依的韵律生成模块，用以接收该语言参数及该语速，以产生该语速相依的一韵律声学特征参数；及一输出端，用以输出与该语速相依的一韵律声学特征参数。

摘要： 本发明涉及集成电路成像时用以测量聚焦相依图型位移的结构及方法，各项具体实施例包括用于测量集成电路(IC)影像的测量结构及方法。在一些情况下，用于对IC的影像进行测量的测量结构包括：具有正位移间隔图型的第一区段；该测量结构的对立侧上具有负位移间隔图型的第二区段；以及具有参考间隔图型用于对离该第一区段或该第二区段其中至少一者的测量进行校准的第三区段。

摘要： 本发明公开一种海底管道相依竞争失效实时可靠性评估系统及评估方法，属于海洋石油工程技术领域。所述评估系统包含三个部分：海底管道退化监测子系统、海底管道振动监测子系统、数据收集与分析子系统；根据评估系统获取的数据进行评估运算，所述评估方法包括建立海底管道失效模式、研究竞争失效机制、建立相依竞争失效动态贝叶斯网络、可靠性计算。海底管道相依竞争失效实时可靠性评估系统，采用本发明的系统和方法考虑不同失效因素间相互作用关系对海底管道的影响，分析在相依竞争失效模式下海底管道的可靠性，进一步完善了竞争失效机制，考虑了模型存在的参数不确定性问题，实现了对海底管道可靠性的有效实时评估与预测。

摘要： 本案系提供一种可控制语速的韵律讯息产生装置，包含一第一输入端，用以接收一语速；一第二输入端，用以接收一语言参数；一语速相依的韵律生成模块，用以接收该语言参数及该语速，以产生该语速相依的一韵律声学特征参数；及一输出端，用以输出与该语速相依的一韵律声学特征参数。

摘要： 本发明提供用于建构用于预提取数据相依负载指令的数据的指令切片的系统及方法，其包含用于将在指令序列中的负载指令识别为将在末级高速缓冲存储器中未命中的合格负载指令的第一次出现的切片器。提交缓冲器存储关于所述合格负载指令的所述第一次出现及在之后的影子指令的信息。对于所述合格负载指令的第二次出现，指令切片是从所述提交缓冲器中的所述信息建构以形成切片有效负载。预执行引擎基于所述切片有效负载预执行所述指令切片以确定数据将被提取以用于执行所述合格负载指令的第三次及任一后续出现所源自的地址。所述数据是从所述经确定地址预提取以用于所述合格负载指令的所述第三次及任一后续出现。

摘要： 本发明涉及集成电路成像时用以测量聚焦相依图型位移的结构及方法，各项具体实施例包括用于测量集成电路(IC)影像的测量结构及方法。在一些情况下，用于对IC的影像进行测量的测量结构包括：具有正位移间隔图型的第一区段；该测量结构的对立侧上具有负位移间隔图型的第二区段；以及具有参考间隔图型用于对离该第一区段或该第二区段其中至少一者的测量进行校准的第三区段。

摘要： 本发明公开了一种水文干旱历时和烈度相依结构变异的诊断方法，属于水文干旱研究技术领域，能够解决现有水文干旱历时和烈度相依结构变异诊断时存在局限性强、考虑因素不全面及应用效果较差的问题。所述方法包括：获取标准化径流指数，并以所述标准化径流指数表征水文干旱，通过游程理论识别水文干旱的干旱历时和干旱烈度；基于Copula函数构建所述干旱历时和所述干旱烈度的联合分布模型；基于所述联合分布模型，通过Copula函数的极大似然比方法对所述干旱历时和所述干旱烈度的相依结构进行变异诊断，得到Z序列统计值；获取所述Z序列统计值中绝对值大于预设阈值且绝对值最大的Z值，将所述Z值记为变异点。

摘要： 本发明公开一种基于互信息和vine copula的水文相依结构建模方法，首先，利用互信息及条件互信息度量水文变量的相关关系及不确定性，结合相关性最强及不确定最小原则，选择vine copula的结构，从第一棵树开始，计算两两配对变量的互信息，选择使互信息之和最大化的配对方式作为树的边，再计算可能配对变量的条件互信息，选择使得条件互信息之和最大化的配对方式作为树2，重复直到整棵树结构确定。其次，根据确定的树结构，拟合边缘分布，做拟合优度检验，从树1开始，利用AIC准则确定边的copula类型，估计参数，做拟合优度检验，接着计算变量的条件边缘分布，并重复确定copula类型、估计参数和检验步骤，直到所有树都确定。连接所有的树和边，完成水文相依结构的建模。

摘要： 本发明公开了一种水文干旱历时和烈度相依结构变异的诊断方法，属于水文干旱研究技术领域，能够解决现有水文干旱历时和烈度相依结构变异诊断时存在局限性强、考虑因素不全面及应用效果较差的问题。所述方法包括：获取标准化径流指数，并以所述标准化径流指数表征水文干旱，通过游程理论识别水文干旱的干旱历时和干旱烈度；基于Copula函数构建所述干旱历时和所述干旱烈度的联合分布模型；基于所述联合分布模型，通过Copula函数的极大似然比方法对所述干旱历时和所述干旱烈度的相依结构进行变异诊断，得到Z序列统计值；获取所述Z序列统计值中绝对值大于预设阈值且绝对值最大的Z值，将所述Z值记为变异点。

摘要： 本发明公开一种基于互信息和vine copula的水文相依结构建模方法，首先，利用互信息及条件互信息度量水文变量的相关关系及不确定性，结合相关性最强及不确定最小原则，选择vine copula的结构，从第一棵树开始，计算两两配对变量的互信息，选择使互信息之和最大化的配对方式作为树的边，再计算可能配对变量的条件互信息，选择使得条件互信息之和最大化的配对方式作为树2，重复直到整棵树结构确定。其次，根据确定的树结构，拟合边缘分布，做拟合优度检验，从树1开始，利用AIC准则确定边的copula类型，估计参数，做拟合优度检验，接着计算变量的条件边缘分布，并重复确定copula类型、估计参数和检验步骤，直到所有树都确定。连接所有的树和边，完成水文相依结构的建模。