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CreditRisk+模型下商业银行经济资本配置研究

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摘要

对金融资产风险的度量与经济资本的分配应该体现分散化效应,传统的VaR方式不能保证分散化效应的次可加性.本文讨论了基于TailVaR这一新的风险度量与经济资本分配标准,并在违约率均值不变情况下,对CreditRisk+模型下的商业银行经济资本分配进行了实证分析.

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来源
《经济数学》 |2005年第3期|221-228|共8页
作者
梁凌; 谭德俊; 彭建刚;
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作者单位

湖南大学金融学院,湖南,长沙,410079;

湖南大学金融学院,湖南,长沙,410079;

湖南大学统计学院,湖南,长沙,410079;

湖南大学金融学院,湖南,长沙,410079;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
商业银行; TailVaR; VaR; 风险度量; 经济资本; 风险管理;

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