CreditRisk+模型在商业银行信贷风险管理中的应用

摘要

使用CreditRisk+(信贷风险附加)模型对选自某商业银行的贷款的资产组合进行风险测度.得到了资产组合中各债务人的预期违约损失和风险贡献,资产组合的预期违约损失分布,以及各置信度损失水平下的临界值等信息,从而完成了资产组合风险的测量.根据测量结果,对资产组合进行了预期违约损失、风险贡献、经济资本和信用准备金等分析,在此基础上提出目前我国商业银行信贷风险管理的现实选择是CreditRisk+这种违约模式的模型.