污染正态型的滤波、预测、平滑公式

摘要

1 引言由于工程技术上精度的要求不断提高,如何最有效地从被随机噪声污染的信号中提取我们所需要的有用信息,已成为当前许多工程技术问题中迫切需要解决的问题。四十年代初期维纳(Norbert wiener)由于火力控制上的需要,提出了一种线性最小方差估计的方法,即维纳滤波,它应用范围上的限制很多,只限于使用定常线性的滤波器处理平稳信号。六十年代初,R.E.Kalman和R.S.Bucy发表了他们著名的论文(1)(2)