M-Copula-GARCH-t模型在股指期货风险管理中的应用

高伟

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本文考虑到金融资产收益率这一时间序列的方差时变特性和尖峰厚尾的分布特征,所以使用GARCH-t模型来描述这一现象;同时为了分析包括股指期货在内的投资组合各项资产之间的相关结构,采用了不限制边缘分布的Copula方法,并最终提出了M-Copula-GARCH-t模型用以度量包括股指期货在内的投资组合各项资产之间的相关性,验证了Copula方法,特别是M-Copula方法在度量结果和拟合效果上,具有较高的精确性.

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来源
《中央民族大学学报：自然科学版》 |2012年第3期|82-87|共6页
作者
高伟;
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作者单位

中央民族大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用统计数学;
关键词
M-Copula; GARCH; 股指;

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