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带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型的MCMC算法

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摘要

我们首先提出了一个带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型,它是基本的随机波动模型的一个自然的推广. 进一步,对于这一新模型,我们给出了一个马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)算法. 最后,利用该模型的模拟数据,展示了MCMC算法在这种模型中的应用.

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来源
《数学研究》|2006年第4期|414-421|共8页
作者
邱崇洋; 刘继春; 陈永娟;
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作者单位

厦门大学数学科学学院,福建,厦门,361005;

厦门大学数学科学学院,福建,厦门,361005;

厦门大学数学科学学院,福建,厦门,361005;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
ARMA(1,1)条件异方差; 随机波动模型; MCMC算法;

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