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基于MCMC方法对带跳随机波动模型的研究

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摘要

针对股票市场波动性表现出的时变特点与“集聚效应”,本文对带跳的随机波动模型进行研究.应用MCMC方法对模型的参数、随机波动率及跳时间进行估计,并对上证指数进行实证分析.

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来源
《科技经济市场》|2016年第3期|216-217|共2页
作者
廖蒸;
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作者单位

中央民族大学,北京100081;

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正文语种 chi
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关键词
MCMC方法; 带跳的随机波动模型;

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