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不确定终止时间的多阶段最优投资组合

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摘要

研究了当终止时间不确定时的多阶段最优投资组合问题.假定终止时间是个服从某分布的随机变量,将不确定终止时间的问题转化为确定时间的问题,应用动态规划求解模型,得到最优投资策略以及有效边界的解析形式.实例证明所得的结论是对确定终止时间情形的推广,最优投资策略受终止时间分布的影响.

著录项

来源
《管理科学学报》 |2005年第2期|13-1985|共8页
作者
郭文旌; 胡奇英;
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作者单位

南京财经大学金融学院;

南京;

210003;

上海大学国际工商与管理学院;

上海;

201800;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类线性规划;
关键词
不确定终止时间; 多阶段; 动态规划; 最优投资策略;

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