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二维对偶模型的最优分红与注资

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摘要

研究了两个具有复合泊松盈余过程的投资公司通过相互资助来进行合作的二维对偶模型的最优分红与注资问题,目标为最大化贴现分红的加权和减去被处罚的贴现注资加权和.通过证明最优值函数为HJB方程的粘性解,得到了最优策略是一个障碍策略.

著录项

来源
《兰州文理学院学报：自然科学版》|2020年第5期|P.9-15|共7页
作者
权俊亮; 胡华;
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作者单位

宁夏大学数学统计学院宁夏银川750021;

宁夏大学数学统计学院宁夏银川750021;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;
关键词
二维对偶模型; 障碍策略; HJB方程; 粘性解;
入库时间 2023-07-25 23:38:56

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