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带扩散扰动的二维对偶模型的最优分红

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摘要

研究带扩散扰动的二维对偶模型的最优分红问题,目标是使得到破产时刻分红现值的期望最大化.本文运用随机控制理论,通过对相应哈密顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程的求解,得到了最优分红策略.当收益服从指数分布时,求解了分红现值期望的确切表达式及边界值.

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来源
《河北工业大学学报》|2018年第5期|30-36|共7页
作者
韩咪; 马世霞;
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作者单位

河北工业大学理学院,天津 300401;

河北工业大学理学院,天津 300401;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;
关键词
二维对偶模型; 扩散; HJB方程; 边界策略; 比例交易费用;

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