首页> 中文期刊> 《吉林农业科技学院学报》 >关于利率期限结构模型的实证分析

关于利率期限结构模型的实证分析

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

团队文献服务 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

利率期限结构是各类金融产品设计、投资组合定价、预期收益率推测和金融风险管理的基础,而国债市场是利率市场的一个重要组成部分.本文运用四个模型对2016年6月5日多个国债数据进行较系统的实证分析,并根据所得的结果,分析不同利率期限结构模型的优劣.

著录项

来源
《吉林农业科技学院学报》 |2017年第2期|26-28|共3页
作者
王斐;
展开▼
作者单位

安徽财经大学金融学院;

蚌埠 233030;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法 ;
关键词
利率期限结构 ; 国债 ; 模型分析 ;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 上交所国债利率期限结构实证分析与预测——基于Nelson-Siegel和一阶自回归模型 [J] . 黄弘智 . 福建金融 . 2018 ,第006期
2. 国债供求与动态利率期限结构——基于DRA模型的实证分析 [J] . 张雪莹 ,刘慧洁 ,孟纹羽 . 证券市场导报 . 2017 ,第3期
3. 利率期限结构模型研究与实证分析 [J] . 唐璟宜 ,文忠桥 . 通化师范学院学报 . 2016 ,第008期
4. 基于动态Svensson模型的国债利率期限结构实证分析 [J] . 陈映洲 ,张健 . 统计与信息论坛 . 2015 ,第004期
5. 中国银行间国债市场利率期限结构实证分析——基于Nelson-Siegel模型 [J] . 文忠桥 . 财贸研究 . 2013 ,第3期
6. 利率期限结构与宏观经济关联的动态特征——基于FAVAR形式宏观-金融模型的计量分析 [C] . 金成晓 ,李雨真 . 2017年度数量经济学国际学术研讨会 . 2017
7. 基于Nelson-Siegel模型的利率期限结构与宏观经济变量的实证分析 [A] . 徐翔 . 2017

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号