声明
摘要
第一章 绪论
1.1 选题目的与意义
1.2 研究方法
1.3 创新与缺陷
1.4 文章的结构
第二章 文献综述
2.1 利率期限结构基本理论
2.1.1 利率期限结构的定性分析
2.1.2 利率期限结构的定量分析
2.2 宏观经济视角下利率期限结构研究
2.2.1 考虑制度因素的区制转换模型
2.2.2 考虑宏观经济变量的无套利仿射模型
2.2.3 考虑宏观经济变量的Nelson-Siegel模型
第三章 利率期限结构的实证分析
3.1 Nelson-Siegel模型介绍
3.2 数据说明与模型构建
3.3 实证结果与分析
3.3.1 实证结果
3.3.2 参数相关性分析
3.3.4 参数β1拟合结果分析
3.4 小结与建议
第四章 水平因子、倾斜因子与宏观经济变量关系分析
4.1 单位根检验
4.2 滞后阶数的确定
4.3 格兰杰因果关系检验
4.4 脉冲响应分析
4.5 小结与建议
第五章 基于MS-VAR的水平因子、倾斜因子实证分析
5.1 MS-VAR模型
5.1.1 MS-VAR简要介绍
5.1.2 模型估计方法
5.2 实证分析
5.2.1 水平因子与倾斜因子
5.2.2 纳入宏观经济变量的MS-VAR模型
5.3 小结与建议
第六章 结论
附录
参考文献
致谢