随机设计截断半参数模型中估计的渐近性

摘要

考虑一类新的半参数回归模型Yi=xiβ+g(ti)+σiei,i=1,2,…,n,σi2=f(ui).其中ti为随机设计点列.Yi被随机右截断.将截断样本数据转化为完全样本数据后,用权函数和两阶段最小二乘方法得到了β,g的估计量.在适当的条件下.研究了参数分量β的估计的渐近正态性和非参数分量g的收敛速度,从而丰富了半参数模型的估计理论,并使其应用性更广泛.