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一类Cauchy问题解的唯一性及其应用

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摘要

利用极值原理和Schauder理论,构造恰当的辅助函数.证明基于Vasicek模型下,市场利率衍生物满足的定解问题的解的存在性和唯一性.最后,阐述其结果在金融数学中的应用.

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来源
《华侨大学学报：自然科学版》 |2005年第4期|349-352|共4页
作者
潘坚;
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作者单位

华侨大学数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类偏微分方程的数值解法;金融市场;
关键词
Vasicek模型; Cauchy问题; 极值原理; 唯一性;

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