多维平稳时间序列谱估计量的渐近分布

摘要

作者在中对平稳时间序列谱密度的谱窗估计进行了研究,得出了此种估计量具有渐近无偏性和均方相合性的充分条件,并且求出了估计量的渐近均方误差的解析表示式。为了进一步研究此种估计量的大子样性质,我们必须求出估计量的渐近分布。本文将对由鞅差序列的滑动和所表示的线性多维平稳序列来讨论它的谱矩阵估计量的渐近分布,所得结果推广了沈志华在中所获得的一维平稳时间序列谱分布的结果,也是对作者中的结果的进一步深化。