常数比例投资下基于进入过程风险模型的渐近破产概率

摘要

研究了带投资的基于进入过程多险种的风险模型的破产概率,其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场,假设索赔额分布属于D族且两两拟渐近独立,根据伊藤公式,给出保险公司资产的表达式,最终得到了有限时间的破产概率.