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上尾独立情形下潜在索赔额风险模型的有限时间破产概率

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摘要

研究了1类带潜在索赔额的风险模型.假设索赔额序列是上尾独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率可以不同.在潜在索赔额序列服从L∩D族的假设下,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.

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来源
《河南师范大学学报：自然科学版》 |2013年第5期|5-8|共4页
作者
肖鸿民; 宋国龙; 王英;
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作者单位

西北师范大学数学与统计学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类极限理论;
关键词
有限时间破产概率; 上尾独立随机变量; L∩D族; 潜在索赔; 更新过程;

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