基于彩色树理论的2种三阶半隐式随机Runge-Kutta算法

摘要

文章针对一般形式的Stratonovich型随机微分方程,运用彩色树理论,根据阶条件构造了2类一阶强收敛的三级半隐式型Runge-Kutta算法,即YZP1算法和YZP2算法。理论分析和数值试验表明,与现有的算法相比,这2种新算法具有更高的精度和更大的稳定区域。