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周香英; 潘坚;
赣南师范大学数学与计算机科学学院;
分数维Hull-White模型; 幂型期权; 偏微分方程方法; 期权定价;
机译:带有高斯希思-贾罗-莫顿利率的多维布莱克-肖尔斯-默顿市场期权定价:Vasicek和Nelson-Siegel类型的简约且一致的Hull-White模型
机译:跳跃扩展的常弹性方差短期利率模型下的美国利率期权定价
机译:期权定价中的定标和长期依赖II:在混合布朗-分数布朗模型下使用交易成本对欧洲期权定价
机译:分数随机利率模型下的欧洲期权定价
机译:宏观经济学和金融学论文:Essay〜I。货币需求,铸币税和通货膨胀的福利成本:来自美国经济的货币和消费跨时模型的证据。随笔〜欧洲美元期货定价期权的希思-贾罗-莫顿和布莱克-德曼-玩具利率模型的实现。
机译:几何平均亚洲期权定价与超大统计力学下的股息产量计算时变模型
机译:在Hull-White扩展Vasicek模型下定价欧洲和美国债券期权
机译:半马尔可夫结构扰动下股票价格过程的Levy型随机动态模型期权定价。
机译:未解决的利率模型和新颖的公式和技术的模拟利率和精确债券期权定价模拟的解决方案
机译:使用修改后的黑洞期权定价模型进行期权定价的系统和方法
机译:事件驱动看涨期权和看跌期权的期权定价模型
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