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赵英英; 胡华; 陈立强; 刘志飞;
[1]宁夏大学数学统计学院;
银川750021;
混合分数布朗运动; Hull-White利率; 拟条件数学期望; 欧式幂期权;
机译:混合分数布朗运动环境下亚洲几何幂期权的定价
机译:带有高斯希思-贾罗-莫顿利率的多维布莱克-肖尔斯-默顿市场期权定价:Vasicek和Nelson-Siegel类型的简约且一致的Hull-White模型
机译:本地波动性银行间同业拆放利率模型下的欧式看涨期权定价
机译:混合布朗分数布朗模型下的双向欧式期权定价
机译:跳跃扩散过程:离散时间期权复制和存在交易成本的欧式看涨期权定价。
机译:分数布朗运动下具有固定比例交易成本的回顾期权定价
机译:随机利率下具有违约风险的欧式看涨期权的定价
机译:欧式亚洲期权的准确逼近
机译:未解决的利率模型和新颖的公式和技术的模拟利率和精确债券期权定价模拟的解决方案
机译:使用修改后的黑洞期权定价模型进行期权定价的系统和方法
机译:事件驱动看涨期权和看跌期权的期权定价模型
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