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潘坚; 周香英;
赣南师范学院数学与计算机科学学院;
分数维Hull-White模型; 期权定价; 偏微分方程方法;
机译:带有高斯希思-贾罗-莫顿利率的多维布莱克-肖尔斯-默顿市场期权定价:Vasicek和Nelson-Siegel类型的简约且一致的Hull-White模型
机译:随机利率下的欧式期权定价公式
机译:具有随机利率的随机波动率Lévy模型的欧式期权定价
机译:混合布朗分数布朗模型下的双向欧式期权定价
机译:宏观经济学和金融学论文:Essay〜I。货币需求,铸币税和通货膨胀的福利成本:来自美国经济的货币和消费跨时模型的证据。随笔〜欧洲美元期货定价期权的希思-贾罗-莫顿和布莱克-德曼-玩具利率模型的实现。
机译:利率不变且利率不变的双重更新风险模型中恢复概率的渐近性
机译:具有随机利率的随机波动率L&#vy模型的欧式期权定价
机译:储蓄可动利率抵押贷款的定价
机译:未解决的利率模型和新颖的公式和技术的模拟利率和精确债券期权定价模拟的解决方案
机译:具有独立的亏损切断功能的开放式利率管理系统,以统一的利率执行基于库存信用交易的客户帐户中所有开放式利率的统一基于利率的指定利率,以独立的,基于股票的价格独立设计的具有亏损利率功能的股票管理系统统一地处理客户帐户中的所有仓位,并以独立的基于未平仓利率的指定存款保持率独立执行具有亏损剪切功能的未平仓利率管理系统,以统一执行存量交易中客户帐户的未清利率
机译:未解决的利率模型以及新颖的公式和技术的解决方案,用于:模拟利率的变动
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