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分数维Vasicek模型下欧式幂型期权的定价公式

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摘要

假定股票价格服从分数O-U过程,利率服从分数Vasicek利率模型,利用风险中性定价公式及随机分析理论等,给出两类欧式幂型看涨、看跌期权的定价公式,并推导出它们的看涨-看跌平价公式.

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来源
《中国科技信息》 |2014年第2期|167-170|共4页
作者
李超;
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作者单位

北京邮电大学理学院,北京100876;

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正文语种 chi
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关键词
分数布朗运动; 分数Vasicek模型; 幂型期权; 定价公式;

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