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声明
第1章 绪论
1.1金融数学的发展历史
1.2金融衍生产品的国内外研究现状
1.3本文的主要研究内容、创新之处及结构安排
第2章 数学基本原理
2.1条件数学期望
2.2四种收敛性
2.3随机过程
2.3.1随机过程的定义
2.3.2几种常用的随机过程
2.3.3随机过程的数字特征
2.4随机分析基础
2.5本章小结
第3章 期权定价的理论分析
3.1期权的概述
3.1.1期权合约
3.1.2几种新型期权
3.2无套利原理
3.3 Black-Scholes期权定价公式
3.3.1经典的Black-Scholes期权定价公式
3.3.2 Black-Scholes期权定价公式的修正
3.4本章小结
第4章 随机利率下的Black-Scholes模型
4.1三种随机的利率模型
4.1.1 Vasicek模型
4.1.2 Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型
4.1.3 Black-Karasinski模型
4.2函数Vasicek模型下的欧式期权定价
4.3函数Vasicek模型下的亚式期权定价
4.4本章小结
第5章 Vasicek利率下的幂型支付创新型期权定价
5.1幂型期权基础
5.2 Vasicek模型下幂型支付期权的保险精算定价
5.3本章小结
结论
参考文献
致谢