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第一章绪言
§1.1期权概述
§1.2期权定价的历史回顾及方法
§1.3本论文的研究目的和结构
第二章欧式期权的BS模型
§2.1欧式看涨期权定价公式的推导
§2.2欧式看涨-看跌期权的平价公式
第三章两种随机的短期利率单因子模型
§3.1 Vasicek利率模型
§3.2 Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型
§3.3在Vasicek利率模型下的欧式期权定价
第四章常利率下的几种期权的保险精算定价
§4.1基本知识
§4.2欧式看涨期权的保险定价
§4.3亚式期权的保险定价
§4.4后定选择期权的保险定价
第五章Vasicek利率模型下的几种期权的保险精算定价
§5.1 Vasicek利率模型下的欧式期权保险定价
§5.2 Vasicek利率模型下的亚式期权保险定价
§5.3 Vasicek利率模型下的后定选择权保险定价
参考文献
致谢