随机支付红利条件下含随机利率的跳扩散幂式期权定价

摘要

假设股票服从跳扩散过程,利率服从Vasicek模型。并假设股票随机支付红利,且红利的大小与支付红利时刻有关。通过构造测度变换,寻找不完备市场中合适的等价鞅测度,从而得到幂式期权的定价公式,推广了幂式期权的定价结果。