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随机利率下有红利支付的跳扩散模型的期权定价

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摘要

假定股票价格的跳过程为比poisson过程更一般的跳过程一类特殊的更新过程,利率是随机的,股票支付红利,且股票的红利率,预期收益率和波动率都是时间的确定性连续函数,在风险中性的假设下,得到了随机利率下有红利支付的跳扩散模型的期权定价公式.

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来源
《昌吉学院学报》 |2007年第3期|10-13|共4页
作者
蔡华; 苗杰;
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作者单位

新疆大学数学与系统科学学院,新疆,乌鲁木齐,830046;

昌吉学院数学系,新疆,昌吉,831100;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;
关键词
随机利率; 红利支付; 更新过程; 期权定价;

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