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基于不同残差分布假定的GARCH类模型预测能力比较

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摘要

通过4种GARCH模型与3种残差分布假定组合对上证综指实证建模,发现残差分布假定对模型的预测能力有影响,学生t分布能较好的拟合上证综指收益率序列.

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来源
《甘肃科学学报》 |2008年第1期|36-38|共3页
作者
胡炜童; 李振东;
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作者单位

兰州商学院,统计学院,甘肃,兰州,730020;

兰州商学院,统计学院,甘肃,兰州,730020;

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正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
股市波动; GARCH; 残差分布; 预测能力;

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