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基于不同分布假设的GARCH模型对上证指数风险值预测能力的比较研究

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摘要

采用GARCH模型对上海股票市场的潜在风险进行了度量.通过对三种不同分布(Normal,Student-t,GED)进行返回检验,可看出GED分布能更好地刻画上证指数的尖峰厚尾特征,从而也能更准确地预测沪市的风险值.

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来源
《太原师范学院学报（自然科学版）》|2006年第2期|1-4|共4页
作者
李克娥; 陈圣滔;
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作者单位

长江大学,信息与数学学院,湖北,荆州,434023;

长江大学,信息与数学学院,湖北,荆州,434023;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F830191;
关键词
GARCH模型; 厚尾分布; 风险值;

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