投资组合中不完全数据的处理方法

摘要

投资者通常要利用数据进行投资分析，由于各个证券市场成立的时间不同，投资者所获得的历史数据长度各不相同。如果将较长的历史数据“截断”使其与较短的历史数据长度相同，这样将丢失部分有效数据从而影响分析结果，较长的历史数据为我们提供了更详细的信息。本文利用EM算法和“综合样本”法解决长度不等的历史数据问题。