局部平稳性未知条件下基于ESTAR模型的单位根检验

胡俊娟; 陈振龙; 章迪平

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局部平稳性未知条件下基于ESTAR模型的单位根检验

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文章探讨了局部平稳性未知情况下ESTAR模型的单位根检验,提出了修正的Wald统计量,通过模拟给出了其临界值,推导出了该统计量的极限分布,并分析了在有限样本下该统计量的特性.通过蒙特卡罗模拟,该检验统计量具有良好的检验水平和较高的检验功效,进一步通过模拟发现在全局平稳非线性ESTAR模型下,该修正的Wald统计量比KSS型统计量具有更高的检验功效.

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来源
《商业经济与管理》|2015年第9期|89-96|共8页
作者
胡俊娟; 陈振龙; 章迪平;
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作者单位

浙江工商大学统计学院,浙江杭州310018;

浙江科技学院理学院,浙江杭州310023;

浙江工商大学统计学院,浙江杭州310018;

浙江科技学院理学院,浙江杭州310023;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济统计学;
关键词
单位根; Wald统计量; ESTAR模型; 渐进分布;
入库时间 2022-08-18 08:17:06

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