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随机控制的HJB方程与证券投资模型

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摘要

在介绍随机控制基本理论的基础上,给出了不同情形下随机控制模型最优控制存在的HJB方程,并将随机控制理论运用于证券投资问题,建立了两种不同情况下的随机控制模型,即不考虑消费行为的风险投资模型和考虑消费行为的风险投资模型,通过对其HJB方程的分析求解,分别得到了相应的最优控制策略.

著录项

来源
《北京交通大学学报》 |2003年第6期|63-67|共5页
作者
黎锁平; 刘坤会;
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作者单位

兰州理工大学,理学院,兰州,730050;

北京交通大学,理学院,北京,100044;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
随机控制; 随机微分方程; HJB方程; 停时; 最优控制策略; 证券投资模型;

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