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基于已实现波动率的A股市场波动率与交易量关系分析

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摘要

波动率的重要性与其不可观测性使之成为了学术界关注的焦点,其中更加关注价格波动与资产交易量间的协同关系问题.文章将利用A股市场的高频数据,通过建立数学模型,估算股票价格波动与交易量间的动态关系,探讨两者之间的相互作用模式.

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来源
《经济与社会发展》|2014年第6期|13-19|共7页
作者
刘深;
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作者单位

广西教育厅教育科学研究所,广西南宁530021;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
高频数据; 波动率; 交易量;
入库时间 2023-07-25 09:47:39

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