Markowitz均值-方差模型与RAROC模型在中国证券市场的实证研究

姜玮怡

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从Markowitz均值-方差的基本模型入手,分析其缺陷并引入其修正模型和在此基础上改进的RORAC模型.两个模型采取了不同的风险衡量度量方法.在MATLAB环境下运用遗传算法求解在同一收益水平下的两个模型风险水平.对深圳证券交易所数据的实证研究,证实修正后的Markowitz模型的风险控制能力强于RORAC模型的VAR风险控制方法.

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来源
《经济研究导刊》 |2010年第2期|103-106|共4页
作者
姜玮怡;
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作者单位

上海财经大学应用数学系,上海200433;

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正文语种 chi
中图分类数量经济学;
关键词
Markowitz均值-方差模型; RAROC模型; 遗传算法; 风险控制;

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