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Applied Mathematical Finance

中文名称：应用数学金融

ISSN：1350-486X
出版周期：Quarterly

发文量：69

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1.Editorial Board

机译：编辑委员会
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第1期
2.New Analytic Approach to Address Put-Call Parity Violation due to Discrete Dividends

机译：解决因分红导致的看涨期权奇偶校验违规的新分析方法
- 作者：Alexander Buryaka* Ivan Guoab
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第1期
3.On Cross-Currency Models with Stochastic Volatility and Correlated Interest Rates

机译：具有随机波动率和相关利率的跨货币模型
- 作者：Lech A. Grzelakab* Cornelis W. Oosterleeac
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第1期
4.The Implied Market Price of Weather Risk

机译：天气风险隐含市场价格
- 作者：Wolfgang Karl HÃ¤rdlea Brenda LÃ³pez Cabreraa*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第1期
5.Pricing of Parisian Options for a Jump-Diffusion Model with Two-Sided Jumps

机译：具有双向跳跃的跳跃扩散模型的巴黎期权定价
- 作者：HansjÃ¶rg Albrecherab* Dominik Kortschaka Xiaowen Zhouc
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第2期
6.The Effect of Correlation and Transaction Costs on the Pricing of Basket Options

机译：相关和交易成本对一揽子期权定价的影响
- 作者：C. Atkinsona* P. Ingpochaia
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第2期
7.Comparison of Two Methods for Superreplication

机译：两种超级复制方法的比较
- 作者：Erik EkstrÃ¶ma* Johan Tyska
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第2期
8.Viterbi-Based Estimation for Markov Switching GARCH Model

机译：基于维特比的马尔可夫切换GARCH模型估计
- 作者：Robert J. Elliotta* John W. Laub Hong Miaoc Tak Kuen Siud
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第3期
9.Stochastic Expansion for the Pricing of Call Options with Discrete Dividends

机译：带离散股息的看涨期权定价的随机扩展
- 作者：Pierre ÃtorÃ©a* Emmanuel Gobetb
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第3期
10.Dynamic Portfolio Optimization in Discrete-Time with Transaction Costs

机译：具有交易成本的离散时间动态投资组合优化
- 作者：Colin Atkinsona* Gary Quekab
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第3期
11.Bias Reduction for Pricing American Options by Least-Squares Monte Carlo

机译：最小二乘蒙特卡洛法对美国期权定价的偏见减少
- 作者：Kin Hung (Felix) Kana R. Mark Reesorb*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第3期
12.Determination of the Probability Distribution Measures from Market Option Prices Using the Method of Maximum Entropy in the Mean

机译：均值最大熵法从市场期权价格确定概率分布测度
- 作者：Henryk Gzyla* Silvia Mayoralb
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第4期
13.On the Spurious Correlation Between Sample Betas and Mean Returns

机译：Beta样本与均值回报之间的虚假相关
- 作者：Moshe Levya*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第4期
14.Pricing Fixed-Income Securities in an Information-Based Framework

机译：基于信息框架的固定收益证券定价
- 作者：Lane P. Hughstona Andrea Macrinabc*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第4期
15.A General Formula for Option Prices in a Stochastic Volatility Model

机译：随机波动率模型中期权价格的一般公式
- 作者：Stephen China Daniel Dufresnea*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第4期
16.Options on Realized Variance in Log-OU Models

机译：Log-OU模型中已实现差异的选项
- 作者：Gabriel G. Drimusa*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第5期
17.The Endogenous Price Dynamics of Emission Allowances and an Application to CO₂ Option Pricing

机译：排放配额的内在价格动态及其在CO _{2 期权定价中的应用}
- 作者：Marc Chesneyab Luca Taschinic*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第5期
18.The Stochastic Intrinsic Currency Volatility Model: A Consistent Framework for Multiple FX Rates and Their Volatilities

机译：随机内在货币波动率模型：多种外汇汇率及其波动率的一致框架
- 作者：Paul Dousta*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第5期
19.Assessing the Costs of Protection in a Context of Switching Stochastic Regimes

机译：在转换随机制度的情况下评估保护成本
- 作者：Pauline Barrieua* Nadine Bellamyb Jean-Michel Sahutc
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第6期
20.Bonds and Options in Exponentially Affine Bond Models

机译：指数仿射债券模型中的债券和期权
- 作者：Hans-Peter Bermina*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第6期
21.Assessing the Performance of Different Volatility Estimators: A Monte Carlo Analysis

机译：评估不同波动率估计值的性能：蒙特卡洛分析
- 作者：Ãlvaro Carteaa Dimitrios Karyampasb*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第6期
22.On the Approximation of the SABR Model: A Probabilistic Approach

机译：关于SABR模型的逼近：一种概率方法
- 作者：Joanne E. Kennedya Subhankar Mitraa Duy Phama*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2012年第6期
23.On Modelling and Pricing Rainfall Derivatives with Seasonality

机译：具有季节性的降雨导数的建模与定价
- 作者：Gunther Leobachera Philip Ngareb*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第1期
24.A Time-Dependent Variance Model for Pricing Variance and Volatility Swaps

机译：定价方差和波动率互换的时间相关方差模型
- 作者：Joanna Goarda*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第1期
25.Markowitz's Mean-Variance Asset-Liability Management with Regime Switching: A Multi-Period Model

机译：Markowitz的采用制度转换的均值方差资产负债管理：多周期模型
- 作者：Ping Chena* Hailiang Yangb
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第1期
26.Variance-Optimal Hedging for Time-Changed LÃ©vy Processes

机译：时变LÃvy过程的方差最优套期保值
- 作者：Jan Kallsena* Arnd Pauwelsb
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第1期
27.Calibration of Stock Betas from Skews of Implied Volatilities

机译：隐含波动率偏斜中的股票Beta的校准
- 作者：Jean-Pierre Fouquea* Eli Kollmana
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第2期
28.Corrections to the Prices of Derivatives due to Market Incompleteness

机译：由于市场不完整而导致的衍生工具价格的更正
- 作者：David Germana*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第2期
29.A Coherent Aggregation Framework for Stress Testing and Scenario Analysis

机译：压力测试和方案分析的一致聚合框架
- 作者：Jan Kwiatkowskia Riccardo Rebonatoabc*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第2期
30.Hedging of Spatial Temperature Risk with Market-Traded Futures

机译：用市场交易期货对冲空间温度风险
- 作者：Andrea Barthab* Fred Espen Benthac JÃ¼rgen Potthoffb
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第2期
31.The S&P 500 Index as a Sato Process Travelling at the Speed of the VIX

机译：标普500指数作为Sato流程以VIX的速度运行
- 作者：Dilip B. Madana* Marc Yorb
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第3期
32.One-Dimensional Pricing of CPPI

机译：CPPI的一维定价
- 作者：Louis Paulota* Xavier Lacrozea
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第3期
33.Exchange Options Under Jump-Diffusion Dynamics

机译：跳扩散动力学下的交换期权
- 作者：Gerald H. L. Cheanga* Carl Chiarellab
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第3期
34.The Tick-by-Tick Dynamical Consistency of Price Impact in Limit Order Books

机译：限价订单簿中价格影响的逐笔动态一致性
- 作者：Damien Challeta*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第3期
35.Characterization of the American Put Option Using Convexity

机译：使用凸性刻画美国看跌期权的特征
- 作者：Dejun Xiea David A. Edwardsa* Gilberto Schleinigera Qinghua Zhua
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第4期
36.An Affine Two-Factor Heteroskedastic Macro-Finance Term Structure Model

机译：仿射两因素异方差宏观金融期限结构模型
- 作者：Peter Spreija* Enno Veermana Peter Vlaarb
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第4期
37.Optimal Asset Allocation for Passive Investing with Capital Loss Harvesting

机译：带有资本损失收集的被动投资的最优资产分配
- 作者：Daniel N. Ostrova* Thomas G. Wongb
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第4期
38.Valuation of Two-Factor Interest Rate Contingent Claims Using Green's Theorem

机译：使用格林定理评估两要素利率或有债权
- 作者：Ghulam Sorwara* Giovanni Barone-Adesib
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第4期
39.Early Exercise Boundary for American Type of Floating Strike Asian Option and Its Numerical Approximation

机译：美式浮动期权亚洲期权的早操边界及其数值逼近
- 作者：TomÃ¡Å¡ Bokesa Daniel Å evÄoviÄa*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第5期
40.Arithmetic Asian Options under Stochastic Delay Models

机译：随机时滞模型下的算术亚洲期权
- 作者：Nairn McWilliamsa Sotirios Sabanisa*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第5期
41.Closed Form Approximations for Spread Options

机译：价差期权的封闭式近似
- 作者：Aanand Venkatramanana* Carol Alexandera
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第5期
42.Mean-Variance Optimal Adaptive Execution

机译：均方差最优自适应执行
- 作者：Julian Lorenza* Robert Almgrenbc
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第5期
43.Good-Deal Bounds in a Regime-Switching Diffusion Market

机译：体制转换扩散市场中的好交易界限
- 作者：Catherine Donnellya*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第6期
44.The British Put Option

机译：英国看跌期权
- 作者：Goran Peskira* Farman Sameea
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第6期
45.Option Valuation with a Discrete-Time Double Markovian Regime-Switching Model

机译：离散双马尔可夫体制转换模型的期权定价
- 作者：Tak Kuen Siua* Eric S. Fungb Michael K. Ngb
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第6期
46.Small-Time Asymptotics for an Uncorrelated Local-Stochastic Volatility Model

机译：不相关的局部随机波动率模型的小时间渐近性
- 作者：Martin Fordea* Antoine Jacquierb
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2011年第6期
47.Mean Variance Hedging in a General Jump Model

机译：一般跳跃模型中的均值方差套期保值
- 作者：Michael Kohlmanna* Dewen Xiongb Zhongxing Yec
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第1期
48.Numerical Methods for Non-Linear Black-Scholes Equations

机译：非线性Black-Scholes方程的数值方法
- 作者：Pascal Heidera*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第1期
49.Short Positions, Rally Fears and Option Markets

机译：空头，反弹恐惧和期权市场
- 作者：Ernst Eberleina Dilip B. Madanb*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第1期
50.Optimal Weak Static Hedging of Equity and Credit Risk Using Derivatives

机译：使用衍生工具对股票和信贷风险进行最佳的弱静态对冲
- 作者：Dirk Becherera Ian Wardb*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第1期
51.Real-World Pricing for a Modified Constant Elasticity of Variance Model

机译：修正后的恒定弹性方差模型的实际定价
- 作者：Shane M. Millera Eckhard Platenbc*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第2期
52.Comment on âCorrecting for Simulation Bias in Monte Carlo Methods to Value Exotic Options in Models Driven by LÃ©vy Processesâ by C. Ribeiro and N. Webber

机译：C. Ribeiro和N. Webber对“蒙特卡洛方法中的仿真偏差进行校正，以对由L？vy Processes驱动的模型中的外来期权进行估值”
- 作者：Martin Beckera*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第2期
53.Risk Minimization for a Filtering Micromovement Model of Asset Price

机译：资产价格过滤微动模型的风险最小化
- 作者：Kiseop Leea Yong Zengb*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第2期
54.Static Replication of Forward-Start Claims and Realized Variance Swaps

机译：静态复制前期索赔和已实现的差异交换
- 作者：Jan Baldeauxa Marek Rutkowskiab*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第2期
55.Asymptotics of Barrier Option Pricing Under the CEV Process

机译：CEV过程中障碍期权定价的渐近性
- 作者：Fannu Hua* Charles Knessla
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第3期
56.Two Useful Techniques for Financial Modelling Problems

机译：财务建模问题的两种有用技术
- 作者：Paul Dousta*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第3期
57.Analysis of Fourier Transform Valuation Formulas and Applications

机译：傅里叶变换估值公式分析及应用
- 作者：Ernst Eberleina* Kathrin Glaua Antonis Papapantoleonbc
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第3期
58.Robust Approximations for Pricing Asian Options and Volatility Swaps Under Stochastic Volatility

机译：随机波动率下亚洲期权和波动率的稳健逼近
- 作者：Martin Fordea* Antoine Jacquierb
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第3期
59.Optimal Market Making in the Foreign Exchange Market

机译：外汇市场中的最优做市
- 作者：Luitgard A. M. Veraarta*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第4期
60.Computation of Greeks and Multidimensional Density Estimation for Asset Price Models with Time-Changed Brownian Motion

机译：时变布朗运动的资产价格模型的希腊文计算和多维密度估计
- 作者：Reiichiro Kawaia* Arturo Kohatsu-Higab
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第4期
61.Building an Optimal Portfolio in Discrete Time in the Presence of Transaction Costs

机译：在交易成本存在的情况下，在离散时间内建立最优投资组合
- 作者：Colin Atkinsona* Emmeline Storeya
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第4期
62.Comment on: A Note on the Discontinuity Problem in Heston's Stochastic Volatility Model

机译：评论：关于Heston随机波动率模型中的间断性问题的注记
- 作者：Roger Lorda*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第4期
63.Calibration of the Libor Market Model Using Correlations Implied by CMS Spread Options

机译：使用CMS价差期权隐含的相关性对Libor市场模型进行校准
- 作者：Reik H. BÃ¶rgera Jan van Heysa*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第5期
64.Optimal Execution in a Market with Small Investors

机译：小投资者市场中的最优执行
- 作者：Ryosuke Ishiia*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第5期
65.Time Charters with Purchase Options in Shipping: Valuation and Risk Management

机译：运输中具有购买选项的时间戳记：评估和风险管理
- 作者：Peter LÃ¸chte JÃ¸rgensena* Domenico De Giovannia
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第5期
66.Sato Processes in Default Modelling

机译：默认建模中的Sato流程
- 作者：Thomas Kokholma* Elisa Nicolatoa
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第5期
67.Approximate Hedging of Contingent Claims under Transaction Costs for General Pay-offs

机译：一般收益的交易成本下的或有债权的近似对冲
- 作者：Emmanuel Denisa*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第6期
68.Utility-Based Valuation and Hedging of Basis Risk With Partial Information

机译：具有部分信息的基于效用的基础风险评估和对冲
- 作者：Michael Monoyiosa*
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第6期
69.Optimal Basket Liquidation for CARA Investors is Deterministic

机译：确定CARA投资者的最佳篮子清算是确定性的
- 作者：Alexander Schieda* Torsten SchÃ¶nebornb Michael Tehranchic
- 期刊名称：《Applied Mathematical Finance》 | 2010年第6期

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