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多阶段资产组合选择均值-VaR模型和均值-方差模型的比较

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本文建立了多阶段情形下的均值-方差模型和均值-VaR模型,并比较了两种模型的不同性质,给出了两种模型下的最小方差组合性质和在收益率的均值-标准差坐标下,不同的风险度量方法产生的不同的有效边缘以及VaR模型置信度趋于1时的极限性质,最后给出了分析的数值例子.

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来源
《中国优选法统筹法与经济数学研究会2002第四届中国管理科学年会》|2002年|240-244|共5页
会议地点昆明
作者
张红兵; 徐成贤; 李三平;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融市场;证券市场;
关键词
组合证券选择; 多阶段; Value-at-Risk; 均值-方差模型; 均值-Var模型; 有效边缘; 投资组合;

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