基于原—对偶内点算法的股票投资组合分析——兼论Markowitz均值—方差模型的应用

摘要

首先对Markowitz均值-方差模型进行了回顾,对Markowitz均值-方差模型的求解给出了更为优化的算法,即原-对偶内点算法,并利用优化后的算法模型对中国股票市场进行实证分析,得出对投资者更为有效的投资建议.