基于均值-方差模型的投资组合分析

摘要

开放的金融市场能有效地从社会各个角落中吸收闲散资金，形成根据货币供求状况在各部门、各地区之间重新分配资金的机制。另外，在资金市场上，资金在追逐利益中自由流动，因而必然流向经济效益高的部门。因此投资者在做证券投资追求利益的时候，必然要做出证券投资组合决策，使投资者的投资达到最优。考虑到决策受到各因素的影响，建立一个均值-方差投资组合选择模型。最后，结合数值检验，验证了模型的准确性。