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关于带跳的反射扩散过程的随机最优控制问题

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摘要

研究一类半空间上带泊松跳的反射扩散过程的随机最优控制问题·　得到关于这一控制问题的非线性Nisio半群 ,和联系这一半群的带Neumann边界条件的哈密顿·雅可比·贝尔曼方程·　讨论这一类方程的粘性解的存在唯一性等问题·　证明该控制问题中的价值函数是这一方程的一个粘性解·

著录项

来源
《应用数学和力学》 |2000年第9期|973-983|共11页
作者
丁灯;
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作者单位

中山大学数学系;

澳门大学科技学院;

中国澳门3001;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;最优控制;
关键词
随机最优控制; 带跳反射扩散; 反射扩散过程;

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