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跳-扩散模型下相对收益过程带停时的均值-方差随机控制

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摘要

针对跳扩散模型下鞅测度不唯一的问题,利用识别定理和Riccati方程研究了跳扩散模型下带停时的均值-方差随机控制问题,得到了相对收益过程最优投资策略的显式解及相应的最优停时,并且给出了在最优停止时间的均值方差有效边界.

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来源
《高校应用数学学报：A辑》 |2011年第4期|390-398|共9页
作者
刘利敏; 肖庆宪;
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作者单位

上海理工大学管理学院;

河南师范大学数学与信息科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
跳-扩散过程; 相对收益过程; 停时; 识别定理; Riccati方程;

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