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跳-扩散模型带停时的随机控制问题

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摘要

研究了跳-扩散模型在带停时的情况下的随机控制问题,建立了一般函数下带停时的随机控制问题,利用鞅方法得到了动态规划方程,并讨论了随机控制问题解存在的充要条件,给出了最优停时的构造.

著录项

来源
《河南师范大学学报：自然科学版》 |2014年第1期|10-15|共6页
作者
刘利敏; 肖庆宪;
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作者单位

上海理工大学管理学院;

河南师范大学数学与信息科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;金融市场;
关键词
随机控制; 鞅; 价值过程; 停时;

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